股指時間序列的低維分形表示及相似性研究
作者：王洪波; 羅賀; 彭張林; 王素鳳 合肥工業大學管理學院; 安徽合肥230009; 過程優化與智能決策教育部重點實驗室; 安徽合肥230009; 安徽建筑大學管理學院; 安徽合肥230601; 南京銀行數據銀行管理部; 江蘇南京210008
摘要：針對復雜波動股指時間序列分形表示以及相似性問題,建立了以復雜波動趨勢特征為基礎的低維分形表示方式,提出了一種基于低維分形表示的相似性度量方法.定義了一種基于維數簡約的趨勢特征提取技術,以滿足低維分形表示方式對波動趨勢特征的需要.在此基礎上,構造出一種綜合考慮復雜波動趨勢特性的相似性度量方法用以劃分不同類別的股指時間序列.采用多組真實數據進行計算實驗,并與其他三種相似性度量方法進行相比,實驗結果表明本文方法優于對比方法.
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