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摘要:為克服傳統組合投資決策模型使用方差風險的不足,建立D-vine copula-分位數回歸方法估計多元條件聯合分布,給出廣義Omega比率組合投資決策模型求解方案.分別選取能源市場3種期貨商品和不同行業5只股票進行實證研究,結果表明:基于D-vine copula-分位數回歸的廣義Omega比率組合投資決策模型,能夠充分揭示與模擬金融資產收益變動規律,得到更高的Sharpe比率和廣義Omega比率.
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國際刊號:1000-5781
國內刊號:12-1141/O1
國際刊號:2096-7586
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國際刊號:2096-6733
國內刊號:31-2160/K1
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