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摘要:本文研究一維幾何布朗運動逃逸概率的計算問題.利用Skorokhod對于隨機微分方程解的離散逼近方面的研究成果,構造了一列離散馬氏鏈,使其依分布收斂于幾何布朗運動,進而利用離散馬氏鏈的逃逸概率得到幾何布朗運動逃逸概率的逼近.
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